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線性優(yōu)化問(wèn)題求解 線性優(yōu)化求解器

線性優(yōu)化問(wèn)題求解通常使用拉格朗日乘數(shù)法(Lagrange multiplier)或者單純形方法(Simplex Method)。這兩種方法都是解決線性規(guī)劃問(wèn)題的常用方法。

  1. 拉格朗日乘數(shù)法:

將原問(wèn)題轉(zhuǎn)化為一個(gè)函數(shù),這個(gè)函數(shù)的每個(gè)元素都與原問(wèn)題的約束條件相關(guān)。然后,找到這個(gè)函數(shù)的最優(yōu)解,也就是最小化或最大化的目標(biāo)函數(shù)的值。在這個(gè)過(guò)程中,會(huì)引入一個(gè)拉格朗日乘數(shù),使得原問(wèn)題變?yōu)橐粋€(gè)無(wú)約束優(yōu)化問(wèn)題。最后,通過(guò)求解這個(gè)無(wú)約束優(yōu)化問(wèn)題,得到原問(wèn)題的最優(yōu)解。

  1. 單純形方法:

這個(gè)方法的基本思想是,從初始基可行解開始,通過(guò)迭代更新,逐步逼近最優(yōu)解。在每一步中,都會(huì)選擇一個(gè)非基變量,將其值設(shè)為0,然后計(jì)算新的基可行解和目標(biāo)函數(shù)值。如果新的基可行解比原來(lái)的基可行解更好,那么就保留這個(gè)新的基可行解;否則,就舍棄這個(gè)新的基可行解,用原來(lái)的基可行解替換它。這個(gè)過(guò)程會(huì)一直重復(fù),直到找到最優(yōu)解。

這兩種方法都可以用于求解線性規(guī)劃問(wèn)題,但是它們的適用場(chǎng)景不同。拉格朗日乘數(shù)法適用于線性規(guī)劃問(wèn)題中存在多個(gè)不等式約束的情況,而單純形方法適用于線性規(guī)劃問(wèn)題中只包含等式約束的情況。

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